今ブログでやっているテスト実践中の指数系サヤ取りの説明、ベアスプレッド、日経225シストレ、225CFDを合成した時の役割などを語っています。

下部データ最上部が合計額です。

並べます。

日経レバ　+22952円

マザーズ　-142413円

225先物ミニ　+243959円

225OP　-63870円

合計　+60628円

過去のテスト「225CFD+ベアスプレッド」や「225先物ミニ+プット買い」では、急落が起こりヘッジの部分でも僅かに稼げてしまうという良い流れが確認できた。

今回は急上昇の場面だったのもあり、ただただ損失を垂れ流している。
良い所、無しです。

いま振り返り「OPプット買いやベアスプレッドが、マザーズ売りだったら？」と、置き換えてみると？？
残念だけど「最良はマザーズ売り」となる。

指数系サヤ取りでは、儲かる時の迫力が半端じゃない。
悪い場合の日経下落時、膨れ上がった含み損の全てを補えるわけではないが、マザーズ売りを利確すれば？？
マザーズ売り確定の利益は残り、弓を引かれた日経は勢いよく戻る。
※私がこれまで実践した印象。

それは勿論負担大。
だけどマザーズ利確の儲けが助けになり、負担は軽い。
そして引かれた弓が放たれたなら、日経大反撃にストックされているマザーズの利益も上乗せになり「莫大のリターン」が発生する。

マザーズを放すリスクを負うだけのハイリターンが期待できます。

OPを買った場合のタイムディケイは、やはり重過ぎる。
日経が上がっても下がっても、プレミアムは減少し重荷になる。
だから割に合わない、となる。

過去に225CFDの階段にベアスプレッドをあてたり、225先物ミニの階段にプット買いをあてて試してきた。
これが悪い印象が無かったのに・・なぜ今回はこんなに印象が悪いのだろうか？

ん～今日の分析では「OP買いは使わず」に辿り着いた。
将来また興味が湧き使おうとするかもしれない。
その時の為に今日の内容を残しておきます。

相場の難しい所。
今の相場に合わせた「最高の戦い方」は常に一定ではない、という部分。

今回は「OP買いは使わない」という結果に。

あーーこれは勘違いですね・・。
現実的にOPベアスプレッドの損失分を十分に上回る225先物ミニの利益。
これで十分でした。
日経ミニ1:マザーズ売り1では下落時、日経ミニ分のマイナスが大き過ぎる。
その穴埋めに立てているベアスプレッドでした。
だから今回みたいに

225ミニ　+243959
マザーズ　-142413
OPセット　-63870
合計　+37676

これで良いのでした。
ん～だけど道中、マイナスが多過ぎたな・・。
この違和感は225CFD+ベアスプレッドの時には感じていない・・。

？？

ああ、そうですね。
今回の道中は悪いケースが続いています。

①日経↑の時は、日経以上にマザーズが↑
②日経↓の時でも、マザーズが↑

このケースはサヤ抜きにとって最悪の形です。
特に①のケースは極悪で、プット買いの類はまるで機能せず、逆に損が嵩みます。